1、基于持倉計算的歸因方法：該方法是基于基金投資組合中各個證券的持倉比例和收益率，按照一定規(guī)則進(jìn)行分解歸因。常見的基于持倉計算的歸因方法有：風(fēng)格歸因、行業(yè)歸因、單證券歸因等；

2、基于交易計算的歸因方法：該方法是基于基金投資組合的實際交易行為，根據(jù)交易時的證券價格及手續(xù)費等因素，對基金投資組合的收益進(jìn)行分解歸因。常見的基于交易計算的歸因方法有：擇時歸因、擇股歸因等。

以上就是基金績效歸因的方法相關(guān)內(nèi)容。

基金績效怎么歸因

1、確定評估期：通常以月或季度為單位來衡量；

2、確定基準(zhǔn)指數(shù)：基金績效的歸因需要與一個合適的基準(zhǔn)進(jìn)行比較，以確定基金在不同方面的表現(xiàn)是否優(yōu)于或劣于市場標(biāo)準(zhǔn)；

3、將基準(zhǔn)指數(shù)分解為不同因素：這些因素可能包括股票、債券、行業(yè)和地域等；

4、將基金的績效與基準(zhǔn)指數(shù)相比較，并計算與基準(zhǔn)的超額收益；

5、分析基金績效的來源：通常將基金的超額收益歸因于特定的因素，例如股票和債券選擇、行業(yè)選擇、擇時、費用等；

6、根據(jù)歸因分析的結(jié)果，制定投資策略：通過分析基金的績效來源和弱點，找出機(jī)會并制定投資策略，不斷提高基金的投資收益。

基金績效歸因的原因是什么

1、了解市場/大盤因素對業(yè)績的影響：市場/大盤因素指市場整體水平的變動?；鸬谋憩F(xiàn)很大程度上取決于所處環(huán)境的影響，而市場/大盤因素是這種環(huán)境中最重要的因素之一?；鹂冃w因可以將這種因素與基金的表現(xiàn)分離，以便更好地確定基金管理人的擇股和擇時能力；

2、分析基金管理人的擇股和擇時能力：基金管理人的擇股和擇時能力對基金業(yè)績的影響也非常重要?；鹂冃w因可以將這些影響與市場/大盤因素分離，以更好地了解基金管理人的真實表現(xiàn)。

本文主要寫的是基金績效歸因的方法有關(guān)知識點，內(nèi)容僅作參考。